Julio Caballero se define como un artista inquieto, perfeccionista y comprometido. Además de dedicarse a la dirección artística, es considerado como uno de los mejores clavecinistas de su generación, tanto en el repertorio solista como de ensemble, destacando su inclinación por la improvisación.

Desde una temprana edad tuvo interés por entender cómo funcionaba la música, empezando a recibir clases de armonía y composición a los 12 años, lo que constituirá un pilar de su formación. Poco después decide especializarse en música antigua atraído por la libertad interpretativa del repertorio, su afinidad por esta música y la posibilidad de poner en práctica sus conocimientos de improvisación y composición. Con 18 años se traslada a Suiza, para estudiar con el clavecinista e improvisador Dirk Börner, del que, junto al flautista y director Michael Form, recibió su primera formación en música antigua durante sus años de estudio en la Escuela Superior de Artes de Berna.

Posteriormente se traslada a Basilea para estudiar en la Schola Cantorum Basiliensis con Francesco Corti como profesor de instrumento. En esta institución recibirá estímulos e influencias tanto de profesores como de compañeros, con muchos de los cuales sigue manteniendo una estrecha relación artística. Al mismo tiempo, inicia su actividad profesional con diversas orquestas como Les Musiciens du Louvre, Il Pomo d’Oro, B’Rock, Abchordis y la Orquesta de la Ópera de la Monnaie, así como con numerosas formaciones de cámara.

Es en esta época cuando funda, junto con compañeros de estudios, El Gran Teatro del Mundo, que nace como un laboratorio creativo en el que poder crecer artísticamente llevando a la práctica las ideas que ya entonces formaban la base de lo que hoy es el Ensemble.

Hoy día, la dirección de El Gran Teatro del Mundo constituye la principal ocupación de Julio Caballero, lo que incluye la profundización e investigación en el repertorio y su contexto.